Teknolojisi En Gelişmiş Ülkeler
HT LHC RD LHDI SAV LPAT LRES TFP e e e GDP LEXP CONS F Prob > F = Prob > F = Prob > chi2 = Tablo 3’de görüldüğü üzere, Model 1’in söz konusu üç testin sonucuna göre %90 ve %95 güven aralığında birim etkinin varlığına işaret etmektedir. Modelin tek yönlü birim etkili panel veri modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Her üç modelde birim etkinin varlığı tespit edildiği için analizin sonraki safhalarında tek yönlü birim etkili panel veri modeli temel alınmalıdır. Bir sonraki aşamada birim etkinin açıklayıcı değişken ile korelasyonlu olup olmadığını test etmek için Hausman testi uygulanmaktadır. Tablo 4 ’te Model 1 için Hausman testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 4: Model 1 İçin Hausman Testi Sonucu Hausman test 𝑯𝒐 : 𝑬(𝑿𝒊𝒕, 𝝁𝒊 ≠ 𝟎) Prob>chi2 = H0: Sabit etkiler etkin, Tesadüfi etkiler modeli geçerlidir. H1: Sabit etkiler etkin, Tesadüfi etkiler modeli geçerli değildir. Tablo 4’de Model 1 için Hausman testinin temel hipotezi reddedilmiş ve alternatif hipotezde belirtildiği gibi modelin sabit etkiler modeli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 5 ’de Model 1 için sabit etkiler modeli test sonuçları yer almaktadır. 42 Bankacılar Dergisi Tablo 5: Model 1 için Sabit Etkiler Modeli Test Sonuçları Fixed - Effects Regression Gözlem Sayısı=, Grup Sayısı=15 F(10,) = 𝑹𝟐 = ( between) Prob.= ICT Katsayı Std. Hata p˃ltl % 95 Güven Aralıkları HT LHC R&D LHDI SAV LPAT LRES TFP e e e e GDP LEXP CONS Tablo 5’ te Model 1 için Hausman testi sonucuna göre sabit etkiler modeli tekrardan test edilmiştir. Tablo 6’ da Model 1 için temel varsayım testleri yapılarak (heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon) varsayımlardan sapmaları sınanmıştır. Tablo 6: Model 1 İçin Temel Varsayım Testleri Heteroskedasite Wald Test 𝑐ℎ𝑖2(15) = (𝐻𝑜 : 𝜎𝑖 2 = 𝜎 2) Prob>chi2= Otokorelasyon Bhargava, Franzini ve Narendranatha’ın Durbin Watson Testi Baltagi-Wu LBI Frees’in Testi alpha = : Birimler Arası alpha = : Korelasyon alpha = : Pesaran’ın Testi , Pr = Friedman’ın Testi , Pr = Tablo 6’ da Model 1 için Sabit Etkiler modeline göre varsayımdan sapmalar test edilmiştir. Hesaplanan tabloda verilen Wald test istatistiği ile Ho : σi2 = σ2 hipotezi 15 serbestlik dereceli ᵪ2 değeri ve olasılık değerine göre reddedilmekte varyansın birimlere göre değiştiği ve heteroskedasitenin varlığı anlaşılmaktadır. Otokorelasyon sınaması için ise tabloda belirtilen test istatistiklerinin (DW, LBI) kritik değer 2’ den küçük olması, H0: ρ=0 temel hipotezinin reddedildiğini sabit etkiler modelinde birinci mertebeden otokorelasyon olduğunu göstermektedir. Tablo 6’ da Model 1‘ e göre birimler arası korelasyonun olup olmadığını test eden testlerden Frees ve Pesaran testlerine göre yatay kesit birimlerin kalıntılarına ait korelasyon matrisinin birim matris olduğu hipotezi reddedilmiş ve birimler arası korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Friedman testi olasılık değeri ’ten büyük olduğu için temel hipotez kabul edilmiştir. Birimler arası korelasyon yoktur sonucuna ulaşılmıştır. Test yoğunluklarına bakıldığında birimler arası korelasyonun varlığından söz edilmektedir. Tablo 7’de Model 1’e göre varsayımdan sapmaları Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi ile düzeltilerek nihai model elde edilmiştir. 43 Dr. Öğr. Üy. Ali Çelik - Arş. Gör. Nuran Akdağ Tablo 7: Model 1 için Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi Sonuçları Fixed - Effects Gözlem Sayısı= Grup Regression Sayısı=15 F(10,18)= 𝑹𝟐 = (within) Prob˃F= ICT Katsayı Standart Hata t P Güven Aralıkları %95 HT LHC RD LHDI SAV LPAT LRES TFP e e e e GDP LEXP CONS Tablo 7’deki Driscoll-Kraay Standart Hatalar Tahmincisi sonuçlarına göre belirginlik katsayısı (R2)= olduğu tespit edilmiştir. F test istatistiği ise istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. R2 sonucuna göre bağımsız değişkenler, bağımlı değişkendeki değişmelerin yaklaşık olarak %79’unu açıklayabilmektedir. Geri kalan %21’lik kısım ise diğer değişkenlerin belirleyiciliği altındadır. Modelde yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam sanayi ihracatına oranını, beşeri sermaye endeksi, tasarruf oranı, patent sayısı, toplam faktör verimliliği ihracat performansı ve sabit parametrenin olasılık değeri ve/veya ’dan küçük olduğu için istatistiki olarak anlamlıdır ancak hükümet harcamalarının içindeki Ar-Ge harcamalarının payı, insani gelişme endeksi, araştırmacı sayısı ve Reel GSYİH parametrelerinin olasılık değeri ’ten büyük olduğu için istatistiki olarak anlamlı değildir ve söz konusu değişkenlerin yorumlanması uygun değildir. Modelde yüksek teknoloji ürün ihracatının toplam sanayi ihracatına oranındaki %1’lik artış, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payını % düzeyinde arttırmaktadır. Beşeri sermaye endeksindeki %1’lik artış, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payını % düzeyinde azaltmaktadır. Tasarruf oranındaki %1’lik artışın, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payını % düzeyinde arttırmaktadır. Toplam faktör verimliliğindeki %1’lik artış, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payını % arttırmaktadır. İhracat performansındaki % 1’lik artış, bilgi ve iletişim teknolojisinin toplam mal ihracatının içindeki payını % düzeyinde azaltmaktadır. Tablo 8’de görüldüğü üzere Model 2 için yapılan söz konusu üç testin sonucuna göre %90 ve %95 güven aralığında birim etkinin varlığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla klasik modelin kullanımı uygun değildir. Her üç modelde birim etkinin varlığı tespit edildiği için analizin sonraki safhalarında tek yönlü birim etkili panel veri modeli temel alınmalıdır. Bir sonraki aşamada birim etkinin açıklayıcı değişken ile korelasyonlu olup olmadığını test etmek için Hausman testi uygulanmaktadır. Tablo 9’da Model 2 için Hausman testi sonuçları yer almaktadır. 44 Bankacılar Dergisi Tablo 8: Model 2 için F, LM, LR ve Testi Tahmin Sonuçları Tesadüfi Etkiler Modeli (LR Sabit Etkiler Modeli (F Tesadüfi Etkiler Modeli (LM Testi) Testi) Testi) LEXP Katsayı P> Katsayı P>
nest...