Macd Indikator

MACD divergence indicator finds divergences between price chart and MACD indicator and informs you with alerts (popup, mobile notification or email). Its main use is to find trend reversals in the chart.

Always use the divergence indicators with other technical assets like support resistance zones, candlestick patterns and price action to have a higher possibility to find trend reversals.

Three confirmation type for MACD divergences:

• MACD line cross zero level
• Price returns to previous H/L
• Creating a new ZigZag leg in price chart

When divergence is confirmed, the indicator draws an arrow on the chart (not for the new ZigZag leg confirmation type).

This indicator uses ZigZag indicator to determine trend direction and HH/LL of the price, you can change the ZigZag parameters in the indicator's input window. You can add the ZigZag Indicator to your chart template to have a better look of painted divergences.

You can use indicator's divergence type buffer in your expert advisors.

MACD indikatörü, "Moving Average Convergence Divergence" teriminin kısaltılmış halidir. Türkçe'ye "hareketli ortalamaların yakınlaşması ve uzaklaşması" şeklinde çevrilebilir. MACD, alım satımlarda verdiği olumlu sonuçlar nedeniyle teknik analizde oldukça sık kullanılan ve güvenilen bir göstergedir.

Aşağıda başlıklar halinde MACD nedir, nasıl yorumlanmalıdır ve alım satımlarda nasıl kullanılabilir gibi soruların cevaplarını görebilirsiniz;

MACD Nedir, Nasıl Hesaplanır? 

MACD indikatörü 70'li yılların sonunda Gerald Appel tarafından bulunmuş ve o yıllardan itibaren teknik analizin önemli bir aracı haline gelmiştir. MACD'nin temelini hareketli ortalamalar oluşturmaktadır, hareketli ortalamalara bağlı bir gösterge olması nedeniyle trendi takip eden göstergeler arasındadır. MACD'nin hesaplanması aslında oldukça kolaydır, kısaca biri hızlı (kısa vadeli), diğeri yavaş (uzun vadeli) iki üssel hareketli ortalamanın farkından oluşur.

MACD = (Hızlı Üssel HO) - (Yavaş Üssel HO)

MACD'nin orjinal uygulamasında, hızlı hareketli ortalama periyodu olarak 12, yavaş hareketli ortalama periyodu olarak da 26 gün kullanılmaktadır. Bu hesap sonucunda çıkan farklar tek bir çizgiden oluşan grafiğe dönüştürülür ve fiyat grafiğinin altında indikatör olarak kullanılır.

Yazının sonundaki grafikte MACD örneği bulunmaktadır. Bu grafiğe göre fiyat grafiğinin altına yerleştirilmiş olan mavi çizgi 12 ve 26 günlük üssel hareketli ortalamaların farklarını göstermektedir. İki hareketli ortalama arasındaki fark açıldıkça MACD çizgisi de uç noktalara doğru hareket etmektedir. Hareketli ortalamalar arasındaki fark sıfırsa, çizgi sıfır değerini almaktadır, bu durumda MACD tam sıfır çizgisi üzerinde yer alır:

Özetle;

• MACD sıfır çizgisindeyse; 12 ve 26 günlük hareketli ortalamalar eşit değerdedir,
• MACD pozitif bölgedeyse; Hızlı hareketli ortalama (12 günlük) yavaş hareketli ortalamanın (26 günlük) üzerindedir,
• MACD negatif bölgedeyse; Hızlı hareketli ortalama (12 günlük) yavaş hareketli ortalamanın (26 günlük) altındadır.

Not: MACD'nin çalışma mekanizmasını anlamak için ilk önce hareketli ortalamalar hakkında bilgi edinilmesi gerekmektedir, bu konu ile ilgili temel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hareketli ortalamalar ile ilgili yazıyı okumanız faydalı olacaktır.

MACD Nasıl Yorumlanmalıdır, Alım Satımlarda Nasıl Kullanılır? 

MACD, sıfır çizgisinin altında alçalmaya devam ediyorsa negatif trendin güçlendiği, sıfır çizgisinin üzerinde, pozitif alanda yükseliyorsa pozitif trendin güçlendiği kabul edilmektedir. Bu şekilde yorumlandığı takdirde MACD bize mevcut trendin hangi yönde olduğuna dair fikir verebilir, fakat trend değişimlerini tespit edebilmek adına MACD'nin pozitif ya da negatif alana geçmesini beklemek gerekmektedir.

• MACD sıfır çizgisini yukarı keserek pozitif alana geçiyorsa bu trendin yükseliş yönünde değiştiğinin göstergesi olabilir;
• MACD sıfır çizgisini aşağı keserek negatif alana geçiyorsa bu trendin düşüş yönünde değiştiğinin göstergesi olabilir.

Trend değişimini ölçebilmek için "tetik çizgisi" ya da "sinyal çizgisi" olarak bilinen üçüncü bir üssel hareketli ortalama daha kullanılmaktadır. Aşağıdaki grafikte mavi MACD çizgisiyle beraber hareket eden kesik kırmızı çizgi ile gösterilen hareketli ortalama tetik çizgisidir. Genel formülde MACD çizgisinin 9 günlük üssel hareketli ortalaması tetik çizgisi olarak adlandırılmaktadır.

MACD göstergesi tetik çizgisinin üzerindeyse pozitif, MACD göstergesi tetik çizgisinin altındaysa negatif trend hakimdir diyebiliriz, fakat MACD alım satım sinyalleri tetik çizgisi ile MACD çizgisinin kesişmesi ile gelmektedir. MACD göstergesinin ne zaman dip, ne zaman tepe yaptığını kendisinin hareketli ortalaması olan tetik çizgisine bakarak tespit etmek mümkündür:

• MACD'nin yönünü aşağı çevirerek, tetik çizgisini pozitif bölgede aşağı doğru kesmesi satış sinyali olarak değerlendirilmektedir.
• MACD'nin yönünü yukarı çevirerek, tetik çizgisini negatif bölgede yukarı doğru kesmesi alış sinyali olarak değerlendirilmektedir.

Grafikler üzerinde ya da teknik analiz programlarında MACD'nin farklı kısaltmaları ile karşılaşılabilir. En yaygın gösterimi aşağıdaki şekildedir;

Hareketli ortalama farklarını alan mavi MACD çizgisi ve bu çizginin hareketli ortalaması olan kırmızı tetik çizgisi dışında grafiğe MACD Histogram olarak adlandırılan üçüncü bir bilgi de eklenebilir. Örnekte inişli çıkışlı çizgilerle gösterilen MACD histogram da görsel olarak oldukça faydalı bilgiler verebilir. MACD histogramı MACD ile tetik çizgisinin arasındaki farkı göstermektedir.

MACD (mavi) ile tetik (kırmızı) birbirlerinden ne kadar uzaklaşırsa histogram o kadar yükselmektedir, çizgiler birbirlerine yaklaştığı takdirde histogram düşmektedir. Tetik ve MACD'nin kesişmesi durumunda histogram sıfır seviyesindedir. Bu bilgi bize MACD ve tetik çizgisinin kesişme zamanlaması konusunda yardımcı olabilir. Histogramın çok yüksek ya da çok düşük seviyede olması iki çizgi arasındaki farkın oldukça açıldığını gösterir, histogram çizgileri kısalmaya başladığında ise çizgilerin birbirlerine yaklaşmaya başladığını ve trendin zayıflayabileceği bilgisini vermektedir.

MACD Örnek Uygulaması:

Aşağıda Bist'ün ve yıllarına ait fiyat grafiğinden bir bölüm bulunmaktadır, özetle MACD örnekte aşağıdaki şekillerde kullanılmıştır;

• MACD ve tetik çizgisinin kesişmesi
• MACD ve tetik çizgisinin sıfır ekseninden geçmesi
• MACD ve fiyat arasındaki uyumsuzluklar;

Sinyaller alındıktan sonra oluşan fiyat hareketleri incelenirse MACD'nin genellikle uygun zamanda trend değişimini gösterdiği görülebilir. MACD her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir, özellikle sıfır çizgisine yakın bölgelerde oluşan kesişim sinyallerine şüpheyle yaklaşılmalıdır, diğer indikatör kullanımlarında olduğu gibi mutlaka farklı araçlarla teyit edilmesi gerekebilir. Fakat MACD ile tetik çizgisi ne kadar uç noktalarda kesişirse sinyal de o kadar güçlü olarak kabul edilmekte ve çoğu zaman trend değişimini tespit etmede başarı sağlamaktadır.

Her indikatörde olduğu gibi periyotları vadeye ya da yatırım aracına göre optimize etmek mümkündür. MACD için de farklı periyotlar kullanılabilir, fakat indikatörleri aşırı optimize etmek ya da kusursuz bir kombinasyon aramak çok doğru bir yaklaşım değildir.

MACD'nin negatif ve pozitif alanda alabileceği bir sınır değer, yani minimum ve maksimum değer bulunmamaktadır, bu nedenle aşırı alım-satım göstergesi olarak kullanılması çok doğru sonuçlar vermeyecektir. MACD ile kullanılabilecek önemli bir alım-satım yöntemi de örnekte de bahsedilmiş olan MACD ile fiyat hareketleri arasındaki "uyumsuzluklardır". Teknik analizde uyumsuzluklar ayrı bir yazıda incelenmiş olup kısaca fiyat dip ve tepelerinin indikatör dip ve tepelerine göre farklı hareket etmesi olarak açıklanabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Moving Average Convergence Divergence

MACD göstergesi trend takipçisi olan ve fiyatların iki farklı hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum indikatörüdür. Temel olarak 26 günlük üssel hareketli ortalamanın 12 günlük üssel hareketli ortalamadan çıkartılması ile elde edilmektedir. MACD göstergesinde yer alan sinyal çizgisi ise alış ve satış sinyalleri için tetikleyici olarak kullanılmaktadır. MACD göstergesi ’li yıllarda Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir.

QNB Finansinvest forex işlem platformu olan Metatrader 4 işlem platformunda kullanılabilen teknik analiz göstergelerinden birisi olan MACD göstergesi, forex piyasalarında işlem yapan yatırımcıların en sık kullandıkları teknik analiz göstergelerinden bir tanesidir.

MACD Göstergesi Nasıl Yorumlanır?

MACD göstergesinin 3 tane önemli ve en çok kullanılan yorumlanma methodu vardır.

1. Kesişmeler: MACD göstergesi sinyal çizgisinin altına düşerse bu aşağı yönlü bir sinyal oluşturmakta olup satış zamanının geldiğine işaret edebilmektedir. Tersi durumda ise MACD göstergesi sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa bu yukarı yönlü bir sinyal oluşturmakta ve alış seviyelerinin geldiğine işaret edebilmektedir. Çoğu yatırımcılar yanlış sinyallerin önüne geçebilmek için kesişme seviyesinin de üzerini beklemektedirler.
   
   
2. Ayrışmalar: Finansal bir ürünün fiyatı MACD göstergesinden ayrışırsa bu mevcut trendin sona erdiği anlamına gelmektedir.
   
   
3. Anormal Yükselişler: MACD göstergesi anormal bir şekilde yükselirse bu kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönlü ittiğini göstermektedir. Bu da ilgili finansal ürünün aşırı alım bölgesinde olduğu ve kısa sürede normal haline döneceğine işaret etmektedir. Yatırımcılar ayrıca sıfır çizgisinin altını ve üstünü de sinyal olarak dikkate almaktadırlar. MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerindeyken, kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üzerindedir ve yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini göstermektedir. Sıfır çizgisinin altı ise bunun tam tersini ifade etmektedir.

The strategy can be used in all markets, including cryptocurrencies. It is trend-friendly due to the indicators it uses. No stoploss or takeprofit methods are included in the strategy. Users can add these features by making changes to the codes if they wish.

LONG POSITION:

Triggered when the price bars are above Supertrend line, RSI and ADX indicators are above their respective moving averages, the DMI is positive above the DMI negative, the MACD line is above the 0 level, and the short moving average is above the long moving average.

LONG CLOSE:

If the price bars are below the Supertrend indicator line or the ADX indicator is below its own moving line, the long position is closed.

SHORT POSITION:

The price bars are triggered below the Supertrend indicator line, the RSI and ADX indicators below their respective moving averages, the DMI positive below the DMI negative, the MACD line below the 0 level and the short moving average below the long moving average.

SHORT POSITION CLOSE:

Triggered when the price bars are above the Supertrend indicator line or the ADX indicator is above its own moving line, the long position is closed.

This strategy certainly does not include any investment advice. No liability will be accepted for damages alleged to have occurred due to this strategy. Use responsibly. This strategy was created by Dogan Yigit USYILMAZ from Istanbul/Turkiye.


Strateji kripto paralar dahil bütün marketlerde kullanılabilir. Kullandığı indikatörler sebebi ile trend dostudur. Strateji içerisine zarar durdurma veya kar alma yöntemleri eklenmemiştir. Kullanıcılar dilerlerse kodlarda değişiklik yaparak bu özellikleri ekleyebilirler.

Stratejinin içerisinde Supertrend, ADX, RSI, DMI, MACD indikatörleri ve hareketli ortalamalar yer almaktadır.

UZUN POZİSYON:

Fiyat barları Supertrend indikatör çizgisinin üzerinde, RSI ve ADX indikatörleri kendi hareketli ortalamalarının üzerinde, DMI pozitif DMI negatifin üzerinde, MACD çizgisi 0 seviyesinin üzerinde ve kısa hareketli ortalama uzun hareketli ortalamanın üzerinde ise tetiklenir.

UZUN POZİSYON KAPAMA:

Fiyat barları Supertrend indikatör çizgisinin altında veya ADX indikatörü kendi hareketli çizgisinin altında ise uzun pozisyon kapatılır.

KISA POZİSYON:

Fiyat barları Supertrend indikatör çizgisinin altında, RSI ve ADX indikatörleri kendi hareketli ortalamalarının altında, DMI pozitif DMI negatifin altında, MACD çizgisi 0 seviyesinin altında ve kısa hareketli ortalama uzun hareketli ortalamanın altında ise tetiklenir.

KISA POZİSYON KAPAMA:

Fiyat barları Supertrend indikatör çizgisinin üzerinde veya ADX indikatörü kendi hareketli çizgisinin üzerinde ise uzun pozisyon kapatılır.

Bu strateji kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermez. Bu strateji nedeniyle meydana geldiği iddia edilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Sorumlu şekilde kullanınız. Bu strateji İstanbul/Türkiye'den Doğan Yiğit USYILMAZ tarafından oluşturulmuştur.